PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с BIGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с BIGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO).

TULV.TO и BIGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и BIGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и BIGY.TO

2026 (YTD)2025
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%1.68%
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		-14.92%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -14.92%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

BIGY.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-14.92%
6 месяцев
-20.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Evolve US Equity UltraYield ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с BIGY.TO:
BIGY.TO с HHIS.TOBIGY.TO с LLHE.TOBIGY.TO с CANY.TOBIGY.TO с SIXY.TOBIGY.TO с HYLD.TOBIGY.TO с SDAY.NEOBIGY.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и BIGY.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIGY.TO в 0.40%.

BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIGY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOBIGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. BIGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOBIGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.81

+1.57

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и BIGY.TO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и BIGY.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BIGY.TO в 22.85%

TTM202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%
BIGY.TO
Evolve US Equity UltraYield ETF		22.85%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и BIGY.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и BIGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOBIGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-27.82%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-23.69%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-10.34%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и BIGY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOBIGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

30.04%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

30.04%

-18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

30.04%

-18.47%