Сравнение TUED.TO с ZDIV.TO
TUED.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. TUED.TO is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUED.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TUED.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.36%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUED.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TUED.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF | 12.27% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 20.23% |
Correlation
The correlation between TUED.TO and ZDIV.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUED.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
TUED.TO
ZDIV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TUED.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF (TUED.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUED.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUED.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка TUED.TO за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUED.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUED.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -2.60% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | 0.00% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -0.53% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUED.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUED.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 9.79% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 9.79% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 9.79% | +25.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUED.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность TUED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности ZDIV.TO в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUED.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend ETF | 2.64% | 2.89% | 2.27% | 2.84% | 3.13% | 2.45% | 1.53% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUED.TO and ZDIV.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and BMO.
Подберите оптимальное распределение для TUED.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор