PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRZX с PDINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRZX с PDINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) and PDINX (Putnam Diversified Income Trust) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TTRZX returned 1.13%/yr vs 3.19%/yr for PDINX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TTRZX charges 0.89%/yr vs 1.01%/yr for PDINX.

Доходность

Сравнение доходности TTRZX и PDINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и Putnam Diversified Income Trust (PDINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTRZX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у PDINX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции TTRZX уступали акциям PDINX по среднегодовой доходности: 1.13% против 3.19% соответственно.

TTRZX

1 день
0.14%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.02%
3 года*
6.57%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.13%

PDINX

1 день
0.20%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.70%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.29%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRZX и PDINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		2.36%18.26%-6.61%6.28%-12.29%-5.14%-5.58%2.01%2.03%3.09%
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		1.70%7.48%5.92%4.55%-4.00%-6.94%-0.25%12.27%-1.38%6.53%

Correlation

The correlation between TTRZX and PDINX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2008 г.

0.37

The correlation between TTRZX and PDINX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Total Return Fund

Putnam Diversified Income Trust

Часто сравнивают с TTRZX:
TTRZX с GZIRXTTRZX с CPITXTTRZX с NSBDXTTRZX с SIFFXTTRZX с EGRIXTTRZX с COSIXTTRZX с SUBFX
Часто сравнивают с PDINX:
PDINX с RMUNXPDINX с AMZNPDINX с DCAIXPDINX с FSCOPDINX с SUBFXPDINX с TUIFXPDINX с EGRIX

Доходность на риск

TTRZX vs. PDINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRZX
Ранг доходности на риск TTRZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PDINX
Ранг доходности на риск PDINX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDINX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDINX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDINX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRZX c PDINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и Putnam Diversified Income Trust (PDINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRZXPDINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.82

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.68

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.72

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

10.14

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRZX vs. PDINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRZX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDINX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRZX и PDINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRZXPDINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.89

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TTRZX и PDINX

Максимальная просадка TTRZX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки PDINX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRZX и PDINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRZXPDINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-43.44%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-1.96%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-11.25%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-14.30%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-18.27%

-14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-2.39%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-3.55%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.52%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRZX и PDINX

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Putnam Diversified Income Trust (PDINX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRZXPDINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

1.19%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

2.30%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

2.93%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

8.09%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.92%

6.69%

+1.23%

Сравнение комиссий TTRZX и PDINX

TTRZX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PDINX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRZX и PDINX

Дивидендная доходность TTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности PDINX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDINX
Putnam Diversified Income Trust		3.96%5.17%18.88%6.35%4.59%3.71%3.75%4.17%5.35%5.61%5.35%4.89%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		6.91%5.57%8.19%5.95%7.54%8.18%4.84%6.96%5.55%3.54%2.94%4.31%

Часто задаваемые вопросы

TTRZX and PDINX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTRZX has higher volatility (2.24%) compared to PDINX (1.19%). In terms of maximum drawdown, TTRZX dropped -33.17% vs PDINX's -43.44%.

PDINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRZX и PDINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор