PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWIX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWIX с JIJIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSWIX (Transamerica International Equity) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TSWIX returned 8.87%/yr vs 10.54%/yr for JIJIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWIX charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности TSWIX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Equity (TSWIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWIX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 25.48%.

TSWIX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.29%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.47%
1 год
23.04%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.47%

JIJIX

1 день
-6.00%
1 месяц
4.44%
С начала года
25.48%
6 месяцев
25.16%
1 год
36.80%
3 года*
26.65%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWIX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSWIX
Transamerica International Equity		10.47%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%9.20%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.48%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between TSWIX and JIJIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.76

The correlation between TSWIX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Equity

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с ANDIXTSWIX с IMLAXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с JFIVXJIJIX с FSOSXJIJIX с DFIVXJIJIX с MDIDX

Доходность на риск

TSWIX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWIX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWIXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.99

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.43

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

9.25

-1.56

TSWIX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIJIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWIX и JIJIX

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWIXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-41.80%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-16.01%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-18.04%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-41.80%

+11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-6.00%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-11.35%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.20%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWIX и JIJIX

Текущая волатильность для Transamerica International Equity (TSWIX) составляет 5.07%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWIXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

14.64%

-9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

24.50%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

26.88%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

21.35%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

22.61%

-5.45%

Сравнение комиссий TSWIX и JIJIX

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWIX и JIJIX

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности JIJIX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.95%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

TSWIX and JIJIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (14.64%) compared to TSWIX (5.07%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs JIJIX's -41.80%.

TSWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWIX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор