PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSWE.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSWE.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSWE.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 9.13%.


TSWE.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.74%
1 год
23.91%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
0.29%
Всё время*
2.36%

WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
8.63%
С начала года
9.13%
1 год
20.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)
11.74%27.64%9.44%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
9.13%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between TSWE.L and WRDA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.84

The correlation between TSWE.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

TSWE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSWE.L
Ранг доходности на риск TSWE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSWE.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.74

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

1.11

+7.37

TSWE.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWE.L и WRDA.L

Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSWE.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-27.71%

-49.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-27.71%

+17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-16.28%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-7.50%

-24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

18.43%

-15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.L и WRDA.L

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что TSWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSWE.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.07%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.10%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

43.38%

-28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

29.68%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

29.68%

-2.00%

Сравнение комиссий TSWE.L и WRDA.L

TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.L и WRDA.L

Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)
1.84%1.89%2.28%2.15%2.33%4.41%7.06%9.31%2.86%2.40%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSWE.L and WRDA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.

TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор