Сравнение TSWE.L с WRDA.L
TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - TSWE.L tracks the Solactive World Equal Weight Screened Index while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, TSWE.L returned 23.91% vs 20.51% for WRDA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 9.13%.
TSWE.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 2.36%
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам TSWE.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.74% | 27.64% | 9.44% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.13% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between TSWE.L and WRDA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between TSWE.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
TSWE.L
WRDA.L
Сравнение TSWE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.74 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 1.11 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.L и WRDA.L
Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -27.71% | -49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -27.71% | +17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -16.28% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -7.50% | -24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 18.43% | -15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.L и WRDA.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что TSWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.07% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.10% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 43.38% | -28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 29.68% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 29.68% | -2.00% |
Сравнение комиссий TSWE.L и WRDA.L
TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.L и WRDA.L
Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.84% | 1.89% | 2.28% | 2.15% | 2.33% | 4.41% | 7.06% | 9.31% | 2.86% | 2.40% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.L and WRDA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.
TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор