PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSWE.L с USPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.L с USPA.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TSWE.L is a Global Equities fund tracking the Solactive World Equal Weight Screened Index, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.L returned 10.47%/yr vs 12.05%/yr for USPA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.L и USPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.63%.

TSWE.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.74%
1 год
23.91%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
0.29%
Всё время*
2.36%

USPA.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
6.63%
1 год
17.06%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
Всё время*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.L и USPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		11.74%27.64%9.78%20.41%-17.42%22.23%22.82%
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		6.63%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%

Correlation

The correlation between TSWE.L and USPA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between TSWE.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSWE.L и USPA.L

Секторы
TSWE.L
USPA.L

Финансовые услуги

30.9%
11.8%

Технологии

23.7%
46.0%

Здравоохранение

12.6%
9.8%

Промышленность

11.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.9%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Сырьевые материалы

2.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.1%

Коммунальные услуги

1.1%
0.6%

Энергетика

0.4%
0.0%

Финансовые услуги

TSWE.L
30.9%
USPA.L
11.8%

Технологии

TSWE.L
23.7%
USPA.L
46.0%

Здравоохранение

TSWE.L
12.6%
USPA.L
9.8%

Промышленность

TSWE.L
11.4%
USPA.L
5.7%

Потребительский циклический сектор

TSWE.L
7.1%
USPA.L
8.9%

Коммуникационные услуги

TSWE.L
6.6%
USPA.L
9.9%

Недвижимость

TSWE.L
2.5%
USPA.L
1.9%

Сырьевые материалы

TSWE.L
2.4%
USPA.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

TSWE.L
1.5%
USPA.L
4.1%

Коммунальные услуги

TSWE.L
1.1%
USPA.L
0.6%

Энергетика

TSWE.L
0.4%
USPA.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TSWE.L:
TSWE.L с IWVG.LTSWE.L с MOAT.LTSWE.L с MWOZ.LTSWE.L с REGB.LTSWE.L с DAGB.LTSWE.L с FLES.LTSWE.L с GDGB.L
Часто сравнивают с USPA.L:
USPA.L с FRXD.LUSPA.L с FLXB.LUSPA.L с FLXX.LUSPA.L с FLQA.LUSPA.L с FRGD.LUSPA.L с FRXE.LUSPA.L с FLUC.L

Доходность на риск

TSWE.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.L
Ранг доходности на риск TSWE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWE.LUSPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.38

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.11

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.61

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

6.07

+2.41

TSWE.L vs. USPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPA.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.L и USPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWE.L и USPA.L

Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки USPA.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и USPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.LUSPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-27.78%

-49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.58%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-18.86%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-27.78%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-1.65%

-18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-5.96%

-25.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.80%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.L и USPA.L

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TSWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.LUSPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.48%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.81%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.31%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.60%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

16.48%

+11.20%

Сравнение комиссий TSWE.L и USPA.L

TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.L и USPA.L

Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.84%1.89%2.28%2.15%2.33%4.41%7.06%9.31%2.86%2.40%
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSWE.L and USPA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.

TSWE.L is categorized as Global Equities, while USPA.L is S&P 500. TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.07% for USPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и USPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор