PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSWE.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.L с LGGL.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - TSWE.L tracks the Solactive World Equal Weight Screened Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.L returned 10.47%/yr vs 11.56%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.10%.

TSWE.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.74%
1 год
23.91%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
0.29%
Всё время*
2.36%

LGGL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
8.58%
С начала года
9.10%
1 год
20.24%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
Всё время*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		11.74%27.64%9.78%20.41%-17.42%22.23%23.38%-61.63%-8.43%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.10%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%

Correlation

The correlation between TSWE.L and LGGL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between TSWE.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSWE.L и LGGL.L

Секторы
TSWE.L
LGGL.L

Финансовые услуги

30.9%
15.9%

Технологии

23.7%
31.2%

Здравоохранение

12.6%
9.1%

Промышленность

11.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.6%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

2.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.0%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Энергетика

0.4%
3.4%

Финансовые услуги

TSWE.L
30.9%
LGGL.L
15.9%

Технологии

TSWE.L
23.7%
LGGL.L
31.2%

Здравоохранение

TSWE.L
12.6%
LGGL.L
9.1%

Промышленность

TSWE.L
11.4%
LGGL.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

TSWE.L
7.1%
LGGL.L
9.1%

Коммуникационные услуги

TSWE.L
6.6%
LGGL.L
8.6%

Недвижимость

TSWE.L
2.5%
LGGL.L
1.7%

Сырьевые материалы

TSWE.L
2.4%
LGGL.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

TSWE.L
1.5%
LGGL.L
5.0%

Коммунальные услуги

TSWE.L
1.1%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

TSWE.L
0.4%
LGGL.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с TSWE.L:
TSWE.L с IWVG.LTSWE.L с MOAT.LTSWE.L с MWOZ.LTSWE.L с REGB.LTSWE.L с DAGB.LTSWE.L с FLES.LTSWE.L с GDGB.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

TSWE.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.L
Ранг доходности на риск TSWE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWE.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.64

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.50

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.39

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

9.86

-1.37

TSWE.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWE.L и LGGL.L

Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-33.89%

-42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.42%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-17.79%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.76%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-1.17%

-19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-4.90%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.L и LGGL.L

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TSWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.00%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.82%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.32%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.62%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

17.09%

+10.59%

Сравнение комиссий TSWE.L и LGGL.L

TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.L и LGGL.L

Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.84%1.89%2.28%2.15%2.33%4.41%7.06%9.31%2.86%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TSWE.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.

TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: VanEck and L&G. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор