PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSWE.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSWE.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWE.DE показывает доходность 13.30%, а VWCE.DE немного ниже – 12.64%.


TSWE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.64%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.99%
1 год
25.60%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
13.30%13.87%16.42%16.27%-13.06%29.28%5.03%8.53%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Correlation

The correlation between TSWE.DE and VWCE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between TSWE.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

TSWE.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSWE.DE
Ранг доходности на риск TSWE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSWE.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.01

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

16.55

-3.95

TSWE.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSWE.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TSWE.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и VWCE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSWE.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-33.43%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.55%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-21.07%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-21.07%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.66%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.69%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.DE и VWCE.DE

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 3.04% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSWE.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.06%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.18%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.37%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

13.75%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.16%

-0.27%

Сравнение комиссий TSWE.DE и VWCE.DE

TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
1.83%1.94%2.19%2.22%2.37%1.63%1.87%2.32%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, TSWE.DE and VWCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.

TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор