Сравнение TSWE.DE с IQQI.DE
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.83%/yr vs 7.56%/yr for IQQI.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и IQQI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у IQQI.DE с доходностью 14.89%.
TSWE.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
IQQI.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и IQQI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 16.81% | 13.85% | 16.41% | 16.29% | -13.07% | 33.10% | 12.05% | 38.61% | -1.98% |
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 14.89% | 0.56% | 14.53% | -3.18% | -0.38% | 26.94% | -10.82% | 27.73% | -3.50% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and IQQI.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between TSWE.DE and IQQI.DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
IQQI.DE
Сравнение TSWE.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.DE | IQQI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.23 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 10.58 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и IQQI.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и IQQI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -42.24% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -4.81% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -14.75% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -24.82% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -11.11% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.92% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и IQQI.DE
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) составляет 3.92%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.41% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.95% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 10.83% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 12.77% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 14.25% | +1.79% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и IQQI.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и IQQI.DE
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IQQI.DE в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2.01% | 2.30% | 2.29% | 2.42% | 2.13% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.30% | 2.76% | 2.63% | 3.15% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.77% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 4.16% | 7.50% | 9.26% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.
TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.65% for IQQI.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и IQQI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор