Сравнение TSWE.AS с SOF.BR
TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SOF.BR (Sofina Société Anonyme) is a stock. Over the past 10 years, TSWE.AS returned 11.95%/yr vs 7.58%/yr for SOF.BR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и SOF.BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у SOF.BR с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции TSWE.AS превзошли акции SOF.BR по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.58% соответственно.
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
SOF.BR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -10.53%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- -12.46%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -7.21%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам TSWE.AS и SOF.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -5.21% | 8.51% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -10.53% | 15.58% | -1.65% | 11.37% | -51.86% | 57.47% | 45.71% | 17.99% | 28.74% | 6.68% |
Correlation
The correlation between TSWE.AS and SOF.BR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.50 |
The correlation between TSWE.AS and SOF.BR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.AS vs. SOF.BR — Ранг доходности на риск
TSWE.AS
SOF.BR
Сравнение TSWE.AS c SOF.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Sofina Société Anonyme (SOF.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.AS | SOF.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.47 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | -0.88 | +13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.AS | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.53 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.25 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и SOF.BR
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки SOF.BR в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и SOF.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.AS | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -59.53% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -26.06% | +18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -26.06% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -59.53% | +40.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -59.53% | +25.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -45.80% | +45.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -17.20% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 14.03% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и SOF.BR
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) составляет 3.17%, в то время как у Sofina Société Anonyme (SOF.BR) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOF.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.AS | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.67% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 16.85% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 23.35% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 28.54% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 24.81% | -9.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и SOF.BR
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SOF.BR в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.68% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.AS and SOF.BR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и SOF.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор