Сравнение TSWE.AS с RCRS.DE
TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) and RCRS.DE (Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TSWE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while RCRS.DE is a Technology Equities fund tracking the Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.AS returned 11.63%/yr vs 8.90%/yr for RCRS.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWE.AS charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for RCRS.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и RCRS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у RCRS.DE с доходностью 23.15%.
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
RCRS.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 25.61%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWE.AS и RCRS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | -0.42% |
RCRS.DE Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF | 23.15% | -9.03% | 15.32% | 41.92% | -29.24% | 13.78% | 26.70% |
Correlation
The correlation between TSWE.AS and RCRS.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between TSWE.AS and RCRS.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.AS vs. RCRS.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.AS
RCRS.DE
Сравнение TSWE.AS c RCRS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.AS | RCRS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.24 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 0.52 | +11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.AS | RCRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.27 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.40 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и RCRS.DE
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки RCRS.DE в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и RCRS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.AS | RCRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -37.72% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -31.20% | +23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -37.72% | +18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -37.72% | +18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -3.93% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -13.76% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 14.03% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и RCRS.DE
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) составляет 3.17%, в то время как у Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.AS | RCRS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 11.83% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 24.28% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 27.64% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 25.48% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 26.14% | -11.21% |
Сравнение комиссий TSWE.AS и RCRS.DE
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RCRS.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и RCRS.DE
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как RCRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCRS.DE Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.AS and RCRS.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for RCRS.DE.
TSWE.AS is categorized as Global Equities, while RCRS.DE is Technology Equities. TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while RCRS.DE tracks Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy. They also come from different issuers: VanEck and Davy. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.AS and 0.45% for RCRS.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и RCRS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор