PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSNIX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSNIX с VTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX).

TSNIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мар. 2016 г.. VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TSNIX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSNIX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		-7.18%24.45%40.65%53.94%-35.29%5.72%46.10%55.54%-7.41%39.56%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-6.81%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, TSNIX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у VTCAX с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции TSNIX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 19.15% против 8.47% соответственно.

TSNIX

1 день
4.46%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.99%
1 год
35.70%
3 года*
25.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
19.15%

VTCAX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-2.56%
1 год
21.66%
3 года*
24.36%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TSNIX:
TSNIX с TROIXTSNIX с FSPSXTSNIX с VOOTSNIX с VGTTSNIX с vooTSNIX с ALTEXTSNIX с FDCPX
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX

Сравнение комиссий TSNIX и VTCAX

TSNIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TSNIX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSNIX
Ранг доходности на риск TSNIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSNIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSNIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSNIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSNIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSNIX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSNIXVTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.73

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.69

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.26

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSNIX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSNIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSNIX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSNIXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.41

+0.38

Корреляция

Корреляция между TSNIX и VTCAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSNIX и VTCAX

Дивидендная доходность TSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VTCAX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSNIX
T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class		12.56%11.66%9.62%0.00%7.82%33.71%14.00%11.91%36.28%13.35%3.82%0.00%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.05%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Просадки

Сравнение просадок TSNIX и VTCAX

Максимальная просадка TSNIX за все время составила -46.22%, что меньше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNIX и VTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSNIXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-57.11%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.97%

-13.56%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.22%

-46.58%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-46.58%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-9.98%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-11.96%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.66%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSNIX и VTCAX

T. Rowe Price Science & Technology Fund I Class (TSNIX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что TSNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSNIXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

6.41%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

11.72%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

20.35%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

21.28%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

20.98%

+3.60%