PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLI.L с GLDE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLI.L с GLDE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L).

TSLI.L и GLDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLI.L и GLDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLI.L и GLDE.L

2026 (YTD)20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-13.66%40.52%28.35%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		1.61%53.59%7.15%
Разные валюты инструментов

TSLI.L торгуется в USD, в то время как GLDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLI.L показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у GLDE.L с доходностью 1.61%.

TSLI.L

1 день
0.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-0.28%
1 год
64.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDE.L

1 день
1.06%
1 месяц
-10.88%
С начала года
1.61%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с COIY.LTSLI.L с TSLGTSLI.L с TL0.DETSLI.L с NVDI.L
Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с SLVI.L

Сравнение комиссий TSLI.L и GLDE.L

TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDE.L в 0.35%.

TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

TSLI.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLI.LGLDE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.27

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.63

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.59

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

6.02

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLI.L vs. GLDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLI.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDE.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLI.L и GLDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLI.LGLDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.65

-0.93

Корреляция

Корреляция между TSLI.L и GLDE.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI.L и GLDE.L

Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 72.52%, что больше доходности GLDE.L в 4.70%

TTM20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		72.52%73.68%19.21%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%

Просадки

Сравнение просадок TSLI.L и GLDE.L

Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и GLDE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLI.LGLDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-16.63%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-16.63%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-10.21%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-2.34%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

4.21%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI.L и GLDE.L

Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) составляет 8.56%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLI.LGLDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.77%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

19.48%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

23.31%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.11%

19.90%

+23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.11%

19.90%

+23.21%