Сравнение TSI с LFLIX
TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) and LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, TSI returned 2.14%/yr vs 2.32%/yr for LFLIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSI и LFLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSI показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у LFLIX с доходностью 2.82%.
TSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.24%
LFLIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSI и LFLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.08% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.64% |
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 2.82% | 8.82% | 2.95% | 9.57% | -10.87% | 1.05% | 15.00% | 10.84% | -2.07% | 4.29% |
Correlation
The correlation between TSI and LFLIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSI vs. LFLIX — Ранг доходности на риск
TSI
LFLIX
Сравнение TSI c LFLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSI | LFLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.23 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 11.30 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSI | LFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.17 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TSI и LFLIX
Максимальная просадка TSI за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки LFLIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSI и LFLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSI | LFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -16.73% | -43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -2.72% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -7.54% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.56% | -16.73% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -0.21% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -2.86% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.78% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSI и LFLIX
TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSI | LFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.47% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 3.35% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 4.05% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 5.72% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 5.09% | +8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSI и LFLIX
Дивидендная доходность TSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности LFLIX в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 6.94% | 6.67% | 8.94% | 5.36% | 3.28% | 2.90% | 3.62% | 6.04% | 3.67% | 3.06% | 0.00% | 0.00% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.44% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TSI and LFLIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSI has higher volatility (1.85%) compared to LFLIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, TSI dropped -60.35% vs LFLIX's -16.73%.
LFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSI и LFLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор