PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGB.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSGB.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSGB.L returned 11.86%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSGB.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности TSGB.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSGB.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSGB.L показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

TSGB.L

1 день
0.60%
1 месяц
3.68%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.97%
1 год
31.82%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.86%
10 лет*
-1.57%

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSGB.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		15.43%19.05%11.64%13.73%-7.64%23.91%19.21%-70.92%-8.56%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between TSGB.L and LGGL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.84

The correlation between TSGB.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSGB.L и LGGL.L

Секторы
TSGB.L
LGGL.L

Финансовые услуги

29.5%
15.2%

Технологии

25.4%
31.5%

Здравоохранение

12.1%
8.6%

Промышленность

11.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.2%

Сырьевые материалы

2.6%
3.2%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Энергетика

0.3%
3.6%

Финансовые услуги

TSGB.L
29.5%
LGGL.L
15.2%

Технологии

TSGB.L
25.4%
LGGL.L
31.5%

Здравоохранение

TSGB.L
12.1%
LGGL.L
8.6%

Промышленность

TSGB.L
11.5%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

TSGB.L
7.2%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

TSGB.L
6.5%
LGGL.L
9.2%

Сырьевые материалы

TSGB.L
2.6%
LGGL.L
3.2%

Недвижимость

TSGB.L
2.5%
LGGL.L
1.7%

Потребительский защитный сектор

TSGB.L
1.4%
LGGL.L
4.9%

Коммунальные услуги

TSGB.L
1.0%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

TSGB.L
0.3%
LGGL.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с TSGB.L:
TSGB.L с AEME.LTSGB.L с PQVG.LTSGB.L с USDV.LTSGB.L с ISF.LTSGB.L с VDIV.DETSGB.L с VEUR.LTSGB.L с ISPA.DE
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

TSGB.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGB.L
Ранг доходности на риск TSGB.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGB.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGB.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGB.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGB.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSGB.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.20

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.11

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.99

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

14.61

-0.75

TSGB.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGB.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGB.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSGB.L и LGGL.L

Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSGB.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.10%

-25.97%

-54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-6.59%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.24%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-19.24%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.97%

-1.31%

-37.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-3.27%

-34.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.81%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGB.L и LGGL.L

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSGB.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.86%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

9.42%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.95%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

14.52%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

16.26%

+11.99%

Сравнение комиссий TSGB.L и LGGL.L

TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGB.L и LGGL.L

Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		1.79%1.90%2.22%2.20%2.28%4.27%7.57%9.63%2.18%1.84%

Часто задаваемые вопросы

TSGB.L and LGGL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TSGB.L.

TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: VanEck and L&G. Their fees differ too: 0.20% for TSGB.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор