Сравнение TSGB.L с FLES.L
TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - TSGB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSGB.L returned 10.99%/yr vs 2.02%/yr for FLES.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TSGB.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности TSGB.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSGB.L торгуется в GBP, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSGB.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.65%.
TSGB.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- -2.68%
FLES.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -1.65%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSGB.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 11.74% | 19.05% | 11.64% | 13.73% | -7.64% | 23.91% | 19.21% | -70.92% | -7.40% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.65% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -5.82% | 5.53% | -5.18% | 1.41% |
Correlation
The correlation between TSGB.L and FLES.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSGB.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
TSGB.L
FLES.L
Сравнение TSGB.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSGB.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.03 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 0.07 | +9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSGB.L и FLES.L
Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSGB.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.10% | -10.70% | -69.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -3.14% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -3.14% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -4.87% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.92% | -2.77% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -4.40% | -33.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.18% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGB.L и FLES.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSGB.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.07% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 2.73% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 4.04% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 5.44% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 6.28% | +21.96% |
Сравнение комиссий TSGB.L и FLES.L
TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGB.L и FLES.L
Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.85% | 1.90% | 2.22% | 2.20% | 2.28% | 4.27% | 7.57% | 9.63% | 2.18% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSGB.L and FLES.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TSGB.L.
TSGB.L is categorized as Global Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for TSGB.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор