PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSFIX с TGVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSFIX с TGVFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSFIX (Touchstone Small Cap Fund) and TGVFX (Touchstone Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - TSFIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TGVFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TSFIX returned 10.09%/yr vs 19.78%/yr for TGVFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSFIX charges 0.94%/yr vs 1.25%/yr for TGVFX.

Доходность

Сравнение доходности TSFIX и TGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSFIX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у TGVFX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции TSFIX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 10.09% против 19.78% соответственно.

TSFIX

1 день
0.37%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.71%
6 месяцев
5.94%
1 год
12.43%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.09%

TGVFX

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.98%
3 года*
22.09%
5 лет*
11.95%
10 лет*
19.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSFIX и TGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		7.71%5.89%11.13%20.89%-9.70%20.04%10.34%39.71%-9.59%6.27%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		2.36%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%

Correlation

The correlation between TSFIX and TGVFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.74

Over the past year, the correlation between TSFIX and TGVFX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Cap Fund

Touchstone Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с TSFIX:
TSFIX с VOOTSFIX с MXIIXTSFIX с TPYAXTSFIX с SENCXTSFIX с TMCPXTSFIX с TEQAXTSFIX с TQPAX
Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с TEQAX

Доходность на риск

TSFIX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSFIX
Ранг доходности на риск TSFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSFIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSFIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSFIX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSFIXTGVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.18

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.67

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

4.11

-0.14

TSFIX vs. TGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSFIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVFX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSFIX и TGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSFIX и TGVFX

Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и TGVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSFIXTGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.00%

-69.41%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-16.01%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-23.50%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-40.77%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-40.77%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-6.25%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-22.68%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.82%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSFIX и TGVFX

Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.13%, в то время как у Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSFIXTGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.13%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.86%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.81%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

24.13%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

23.56%

-1.81%

Сравнение комиссий TSFIX и TGVFX

TSFIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSFIX и TGVFX

Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TGVFX в 18.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		18.80%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
TSFIX
Touchstone Small Cap Fund		0.27%5.87%1.43%3.37%1.89%13.31%2.52%18.54%32.83%22.85%0.37%13.55%

Часто задаваемые вопросы

TSFIX and TGVFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGVFX has higher volatility (6.13%) compared to TSFIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, TSFIX dropped -39.00% vs TGVFX's -69.41%.

TGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSFIX и TGVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор