PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSCIX с BRWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCIX с BRWIX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TSCIX (AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund) and BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) are both mutual funds - TSCIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TSCIX returned 9.90%/yr vs 10.13%/yr for BRWIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSCIX charges 0.99%/yr vs 0.93%/yr for BRWIX.

Доходность

Сравнение доходности TSCIX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCIX показывает доходность 9.09%, а BRWIX немного выше – 9.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCIX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции BRWIX немного впереди с 10.13%.

TSCIX

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
3.52%
С начала года
9.09%
1 год
9.09%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.05%
10 лет*
9.90%
Всё время*
8.70%

BRWIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.30%
6 месяцев
8.57%
С начала года
9.46%
1 год
21.40%
3 года*
10.83%
5 лет*
3.53%
10 лет*
10.13%
Всё время*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCIX и BRWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCIX
AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund		9.09%0.84%8.50%16.73%-26.42%7.34%35.36%44.90%-4.05%21.17%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		9.46%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%

Correlation

The correlation between TSCIX and BRWIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2000 г.

0.86

The correlation between TSCIX and BRWIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с TSCIX:
TSCIX с SSSFXTSCIX с VRTGXTSCIX с MEQFXTSCIX с VISGXTSCIX с ARSMXTSCIX с FECGXTSCIX с ARSVX
Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с ARDEXBRWIX с SSSFXBRWIX с GWMIX

Доходность на риск

TSCIX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCIX
Ранг доходности на риск TSCIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCIX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCIXBRWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.39

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.96

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.94

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

7.99

-6.53

TSCIX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BRWIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCIX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCIX и BRWIX

Максимальная просадка TSCIX за все время составила -49.74%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCIX и BRWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCIXBRWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.74%

-54.49%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-11.28%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-20.82%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-36.71%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-36.71%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.90%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-17.53%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.74%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCIX и BRWIX

AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund (TSCIX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеют волатильность 5.42% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCIXBRWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.49%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

13.54%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

15.82%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

18.38%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

20.20%

+3.43%

Сравнение комиссий TSCIX и BRWIX

TSCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BRWIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCIX и BRWIX

TSCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.68%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCIX
AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.69%0.00%6.63%22.45%13.38%22.41%30.72%10.75%3.70%11.91%

Часто задаваемые вопросы

TSCIX and BRWIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRWIX has higher volatility (5.49%) compared to TSCIX (5.42%). In terms of maximum drawdown, TSCIX dropped -49.74% vs BRWIX's -54.49%.

BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCIX и BRWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор