Сравнение TRXG.L с VUTY.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - TRXG.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.15%/yr vs 0.61%/yr for VUTY.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRXG.L торгуется в GBp, в то время как VUTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VUTY.L с доходностью -0.16%.
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам TRXG.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | 6.04% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 4.59% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and VUTY.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between TRXG.L and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
VUTY.L
Сравнение TRXG.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 1.98 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.13 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и VUTY.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -22.63% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -5.25% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -8.27% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -16.17% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -17.85% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -12.63% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.20% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и VUTY.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.43% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 4.36% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 5.96% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 8.71% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.00% | +0.17% |
Сравнение комиссий TRXG.L и VUTY.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и VUTY.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью VUTY.L в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRXG.L and VUTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRXG.L.
TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор