Сравнение TRXG.L с UB82.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.15%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и UB82.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у UB82.L с доходностью 0.06%.
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
UB82.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXG.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | 6.04% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.06% | 0.56% | 0.48% | -3.11% | -6.16% | -0.72% | 4.31% | 7.03% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and UB82.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.44 |
Over the past year, TRXG.L and UB82.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
UB82.L
Сравнение TRXG.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.38 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и UB82.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки UB82.L в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -23.85% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -4.86% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -7.79% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -16.39% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -19.18% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -16.84% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.15% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и UB82.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.49% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 4.44% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 6.57% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 12.53% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 15.99% | -5.82% |
Сравнение комиссий TRXG.L и UB82.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и UB82.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности UB82.L в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% | 0.00% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.10% | 2.20% | 2.52% | 2.82% | 1.33% | 0.99% | 1.81% | 1.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
TRXG.L and UB82.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRXG.L.
Both ETFs track Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.05% for UB82.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор