PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRXG.L с UB74.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRXG.L и UB74.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRXG.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у UB74.L с доходностью 2.45%.


TRXG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
2.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.09%
3 года*
1.68%
5 лет*
0.22%
10 лет*

UB74.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.45%
6 месяцев
3.07%
1 год
6.30%
3 года*
2.90%
5 лет*
2.88%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXG.L и UB74.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
1.77%1.08%1.43%-2.16%-4.76%-1.80%6.08%-17.78%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
2.45%-2.06%5.76%-1.66%7.62%0.57%-0.46%0.21%

Correlation

The correlation between TRXG.L and UB74.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.80

The correlation between TRXG.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TRXG.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRXG.L
Ранг доходности на риск TRXG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXG.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXG.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRXG.LUB74.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

3.46

-0.51

TRXG.L vs. UB74.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXG.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB74.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXG.L и UB74.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRXG.L и UB74.L

Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и UB74.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRXG.LUB74.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.41%

-41.53%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-4.61%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-8.93%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-16.34%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-9.00%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-21.38%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.81%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXG.L и UB74.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRXG.LUB74.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.57%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

4.50%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

6.16%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

8.07%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

8.76%

+4.30%

Сравнение комиссий TRXG.L и UB74.L

TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXG.L и UB74.L

Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности UB74.L в 3.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRXG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.24%4.26%4.24%3.55%2.38%1.60%1.94%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
3.63%4.94%3.67%2.22%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%

Часто задаваемые вопросы


TRXG.L and UB74.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRXG.L.

TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.05% for UB74.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и UB74.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор