Сравнение TRXG.L с UB74.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRXG.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.22%/yr vs 2.88%/yr for UB74.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и UB74.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у UB74.L с доходностью 2.45%.
TRXG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам TRXG.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.77% | 1.08% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | -17.78% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.21% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and UB74.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between TRXG.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
UB74.L
Сравнение TRXG.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRXG.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.46 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и UB74.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -41.53% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -4.61% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -8.93% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -16.34% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -9.00% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -21.38% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.81% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и UB74.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.57% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 4.50% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 6.16% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.07% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 8.76% | +4.30% |
Сравнение комиссий TRXG.L и UB74.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и UB74.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности UB74.L в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.26% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TRXG.L and UB74.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRXG.L.
TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор