Сравнение TRXG.L с TRSG.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds from Invesco - TRXG.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.15%/yr vs 0.70%/yr for TRSG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и TRSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у TRSG.L с доходностью -0.08%.
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXG.L и TRSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | 6.04% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | 4.13% | 4.56% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and TRSG.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between TRXG.L and TRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
TRSG.L
Сравнение TRXG.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | TRSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.08 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и TRSG.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки TRSG.L в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и TRSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -23.68% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -5.24% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -8.17% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -16.12% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -18.65% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -15.47% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.18% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и TRSG.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.47% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 4.45% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 6.05% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 8.71% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.42% | +0.75% |
Сравнение комиссий TRXG.L и TRSG.L
И TRXG.L, и TRSG.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и TRSG.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью TRSG.L в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TRXG.L and TRSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXG.L and TRSG.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и TRSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор