Сравнение TRXG.L с SGLS.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - TRXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.15%/yr vs 17.34%/yr for SGLS.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и SGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 3.01%.
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXG.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | -6.74% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and SGLS.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | -0.10 |
The correlation between TRXG.L and SGLS.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
SGLS.L
Сравнение TRXG.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.71 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 4.48 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.90 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и SGLS.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и SGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -21.94% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -17.93% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -17.93% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -21.94% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -15.99% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -6.98% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.84% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) составляет 1.66%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 6.40% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 21.65% | -16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 24.68% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 17.91% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 18.29% | -8.12% |
Сравнение комиссий TRXG.L и SGLS.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и SGLS.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRXG.L and SGLS.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
TRXG.L is categorized as Government Bonds, while SGLS.L is Precious Metals. TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.34% for SGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и SGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор