Сравнение TRXG.L с SGLP.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - TRXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.15%/yr vs 19.87%/yr for SGLP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам TRXG.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | 6.04% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.99% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and SGLP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between TRXG.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
SGLP.L
Сравнение TRXG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.88 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 5.06 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.23 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и SGLP.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -38.83% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -17.89% | +12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -17.89% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -17.89% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -15.97% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -13.37% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.65% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) составляет 1.66%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 5.10% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 19.90% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 23.02% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 16.11% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 15.72% | -5.55% |
Сравнение комиссий TRXG.L и SGLP.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и SGLP.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRXG.L and SGLP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
TRXG.L is categorized as Government Bonds, while SGLP.L is Precious Metals. TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор