Сравнение TRXG.L с IB01.L
TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRXG.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXG.L returned 0.15%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRXG.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXG.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRXG.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRXG.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRXG.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 1.07% | 1.43% | -2.16% | -4.76% | -1.80% | 6.08% | 6.70% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between TRXG.L and IB01.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between TRXG.L and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXG.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
TRXG.L
IB01.L
Сравнение TRXG.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXG.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.60 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXG.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TRXG.L и IB01.L
Максимальная просадка TRXG.L за все время составила -26.41%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXG.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXG.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -19.26% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -5.16% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -9.81% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -15.94% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -6.08% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -9.35% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.90% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXG.L и IB01.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) составляет 1.66%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что TRXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXG.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.80% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 4.96% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 6.60% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 8.47% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 8.81% | +1.36% |
Сравнение комиссий TRXG.L и IB01.L
TRXG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXG.L и IB01.L
Дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRXG.L and IB01.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRXG.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXG.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор