Сравнение TRTGX с FNSDX
TRTGX (T. Rowe Price Target 2060 Fund) and FNSDX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TRTGX returned 8.69%/yr vs 10.23%/yr for FNSDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRTGX charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for FNSDX.
Доходность
Сравнение доходности TRTGX и FNSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTGX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у FNSDX с доходностью 13.31%.
TRTGX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.13%
FNSDX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTGX и FNSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTGX T. Rowe Price Target 2060 Fund | 10.94% | 18.65% | 14.02% | 20.48% | -19.56% | 17.04% | 16.62% | 25.06% | -7.86% | 5.34% |
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | 13.31% | 23.81% | 14.18% | 20.65% | -18.23% | 16.65% | 18.34% | 25.58% | -8.85% | 7.42% |
Correlation
The correlation between TRTGX and FNSDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between TRTGX and FNSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTGX vs. FNSDX — Ранг доходности на риск
TRTGX
FNSDX
Сравнение TRTGX c FNSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTGX | FNSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.18 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 14.11 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTGX | FNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRTGX и FNSDX
Максимальная просадка TRTGX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FNSDX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTGX и FNSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTGX | FNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -30.95% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.76% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -15.44% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -27.31% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.48% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.61% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.19% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTGX и FNSDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TRTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTGX | FNSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.27% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 10.56% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 12.79% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.03% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.98% | -0.41% |
Сравнение комиссий TRTGX и FNSDX
TRTGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNSDX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTGX и FNSDX
Дивидендная доходность TRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FNSDX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | 5.00% | 3.87% | 2.13% | 2.07% | 11.45% | 11.27% | 4.26% | 6.31% | 6.79% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
TRTGX T. Rowe Price Target 2060 Fund | 3.78% | 4.19% | 2.23% | 2.72% | 4.90% | 3.23% | 0.78% | 4.03% | 5.44% | 2.90% | 2.54% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TRTGX and FNSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNSDX has higher volatility (4.27%) compared to TRTGX (3.65%). In terms of maximum drawdown, TRTGX dropped -32.56% vs FNSDX's -30.95%.
FNSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTGX и FNSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор