Сравнение TRSY с KMAY
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. TRSY is passively managed, while KMAY is actively managed. Over the past year, TRSY returned 3.95% vs 16.32% for KMAY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у KMAY с доходностью 5.79%.
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSY и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 2.81% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 5.79% | 13.83% |
Correlation
The correlation between TRSY and KMAY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. KMAY — Ранг доходности на риск
TRSY
KMAY
Сравнение TRSY c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSY | KMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.63 | 1.54 | +5.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.87 | 6.90 | +52.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 379.03 | 29.09 | +349.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSY | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40 | 2.65 | +7.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 2.79 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRSY и KMAY
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -2.38% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -2.38% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.35% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.56% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и KMAY
Текущая волатильность для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) составляет 0.11%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TRSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 2.91% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 4.07% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 6.18% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 6.68% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 6.68% | -5.61% |
Сравнение комиссий TRSY и KMAY
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и KMAY
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and KMAY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMAY has higher volatility (2.91%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, TRSY dropped -0.82% vs KMAY's -2.38%.
On 1-year performance, KMAY leads with 16.32% vs 3.95% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 16.32% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
TRSY has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for KMAY.
TRSY is categorized as Government Bonds, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Xtrackers and Innovator. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.79% for KMAY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.40 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор