Сравнение TRSY с CA
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TRSY returned 4.00% vs 6.67% for CA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSY показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
TRSY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSY и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.50% | 4.22% | 1.07% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | 0.24% |
Correlation
The correlation between TRSY and CA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. CA — Ранг доходности на риск
TRSY
CA
Сравнение TRSY c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSY | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.84 | 1.58 | +5.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 60.65 | 2.61 | +58.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 385.94 | 9.84 | +376.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSY | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56 | 2.54 | +8.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.91 | 0.67 | +3.24 |
Просадки
Сравнение просадок TRSY и CA
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -5.24% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -2.57% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.27% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.68% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и CA
Текущая волатильность для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) составляет 0.11%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 0.31%. Это указывает на то, что TRSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.31% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 1.83% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 2.64% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 3.99% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 3.99% | -2.92% |
Сравнение комиссий TRSY и CA
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и CA
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and CA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CA has higher volatility (0.31%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, TRSY dropped -0.82% vs CA's -5.24%.
On 1-year performance, CA leads with 6.67% vs 4.00% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.67% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CA.
TRSY has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.96% for CA.
TRSY is categorized as Government Bonds, while CA is Municipal Bonds. TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.07% for CA.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.56 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор