Сравнение TRSX.L с VUTY.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs -0.46%/yr for VUTY.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSX.L торгуется в USD, в то время как VUTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью -0.45%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам TRSX.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 6.30% | -2.18% | -0.07% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.45% | 6.33% | 0.84% | 3.23% | -12.36% | -2.01% | 7.17% | 7.86% | 0.60% | -0.20% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and VUTY.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
VUTY.L
Сравнение TRSX.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.50 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.73 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и VUTY.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки VUTY.L в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -19.23% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -3.02% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -5.45% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -16.66% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -7.67% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -6.93% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.03% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и VUTY.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.54% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 3.61% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 4.95% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 7.03% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 6.79% | +6.74% |
Сравнение комиссий TRSX.L и VUTY.L
И TRSX.L, и VUTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и VUTY.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VUTY.L в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and VUTY.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L and VUTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор