Сравнение TRSX.L с UB74.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 1.78%/yr for UB74.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSX.L торгуется в USD, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у UB74.L с доходностью 0.42%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам TRSX.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 6.30% | -2.18% | -0.07% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 5.33% | 4.00% | 3.54% | -3.88% | -0.34% | 2.59% | 4.28% | 1.07% | -0.22% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and UB74.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between TRSX.L and UB74.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
UB74.L
Сравнение TRSX.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.99 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 9.03 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и UB74.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки UB74.L в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -7.38% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.13% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -1.55% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -6.96% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.38% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -1.34% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.37% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и UB74.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.43% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 3.39% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 4.16% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 5.06% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 5.11% | +8.42% |
Сравнение комиссий TRSX.L и UB74.L
И TRSX.L, и UB74.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и UB74.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности UB74.L в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and UB74.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L and UB74.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: State Street and UBS.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор