Сравнение TRSX.L с SPYL.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - TRSX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, TRSX.L returned 3.91% vs 27.55% for SPYL.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.35%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
SPYL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSX.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 8.58% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.35% | 17.39% | 25.33% | 14.46% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and SPYL.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
SPYL.L
Сравнение TRSX.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.37 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 14.52 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.36 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.91 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и SPYL.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -18.42% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -8.13% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.52% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -1.76% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.90% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и SPYL.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) составляет 1.87%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.12% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 8.61% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 11.59% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.96% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.96% | -0.43% |
Сравнение комиссий TRSX.L и SPYL.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и SPYL.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and SPYL.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for TRSX.L.
TRSX.L is categorized as Government Bonds, while SPYL.L is S&P 500. TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор