Сравнение TRSG.L с VUTY.L
TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSG.L returned 0.70%/yr vs 0.61%/yr for VUTY.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TRSG.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSG.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSG.L торгуется в GBp, в то время как VUTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VUTY.L с доходностью -0.16%.
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам TRSG.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | 4.13% | 4.56% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 4.59% |
Correlation
The correlation between TRSG.L and VUTY.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between TRSG.L and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSG.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
TRSG.L
VUTY.L
Сравнение TRSG.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSG.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 1.98 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSG.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.13 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TRSG.L и VUTY.L
Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, примерно равная максимальной просадке VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSG.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -22.63% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -5.25% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -8.27% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -16.17% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -17.85% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -12.63% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.20% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSG.L и VUTY.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) имеют волатильность 1.47% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSG.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.43% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 4.36% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 5.96% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.71% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 10.00% | -0.58% |
Сравнение комиссий TRSG.L и VUTY.L
TRSG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSG.L и VUTY.L
Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью VUTY.L в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TRSG.L and VUTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRSG.L.
TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRSG.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор