PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSG.L с UB74.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSG.L с UB74.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSG.L returned 0.70%/yr vs 2.86%/yr for UB74.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRSG.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.

Доходность

Сравнение доходности TRSG.L и UB74.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у UB74.L с доходностью 0.66%.

TRSG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.80%
3 года*
0.25%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

UB74.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.24%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.60%
3 года*
1.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSG.L и UB74.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		-0.08%-0.91%2.57%-1.87%-1.86%-1.12%4.13%4.56%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.66%-2.06%5.76%-1.65%7.62%0.57%-0.46%1.12%

Correlation

The correlation between TRSG.L and UB74.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between TRSG.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с TRSG.L:
TRSG.L с GLDITRSG.L с BBM3.LTRSG.L с MINTTRSG.L с XT01.LTRSG.L с TRS5.LTRSG.L с PRIT.LTRSG.L с TRSX.L
Часто сравнивают с UB74.L:
UB74.L с XUTD.LUB74.L с BBIL.LUB74.L с U13G.LUB74.L с TRES.LUB74.L с UB82.LUB74.L с IGLT.LUB74.L с PR1T.L

Доходность на риск

TRSG.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSG.L
Ранг доходности на риск TRSG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSG.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSG.LUB74.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.71

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.08

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.94

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

2.39

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSG.L vs. UB74.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSG.L на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB74.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSG.L и UB74.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSG.LUB74.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TRSG.L и UB74.L

Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки UB74.L в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и UB74.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSG.LUB74.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-18.81%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-4.61%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.17%

-8.93%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-16.33%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-7.81%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-8.27%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.82%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSG.L и UB74.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) составляет 1.47%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что TRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSG.LUB74.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.70%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

4.49%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

6.14%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

8.08%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

9.27%

+0.15%

Сравнение комиссий TRSG.L и UB74.L

TRSG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSG.L и UB74.L

Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности UB74.L в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		4.24%4.22%4.16%3.85%1.94%1.12%1.69%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.69%4.94%3.67%2.23%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TRSG.L and UB74.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRSG.L.

TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRSG.L and 0.05% for UB74.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и UB74.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор