Сравнение TRSG.L с SGLS.L
TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - TRSG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSG.L returned 0.70%/yr vs 17.34%/yr for SGLS.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TRSG.L charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSG.L и SGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 3.01%.
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSG.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | -6.75% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
Correlation
The correlation between TRSG.L and SGLS.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | -0.17 |
The correlation between TRSG.L and SGLS.L shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSG.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
TRSG.L
SGLS.L
Сравнение TRSG.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSG.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 4.48 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSG.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.07 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.90 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок TRSG.L и SGLS.L
Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и SGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSG.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -21.94% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -17.93% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -17.93% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -21.94% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -15.99% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -6.98% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 6.84% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSG.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) составляет 1.47%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что TRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSG.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 6.40% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 21.65% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 24.68% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 17.91% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 18.29% | -8.87% |
Сравнение комиссий TRSG.L и SGLS.L
TRSG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSG.L и SGLS.L
Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRSG.L and SGLS.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
TRSG.L is categorized as Government Bonds, while SGLS.L is Precious Metals. TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.06% for TRSG.L and 0.34% for SGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и SGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор