Сравнение TRSG.L с SGLP.L
TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - TRSG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSG.L returned 0.70%/yr vs 19.87%/yr for SGLP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TRSG.L charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSG.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам TRSG.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | 4.13% | 4.56% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.99% |
Correlation
The correlation between TRSG.L and SGLP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between TRSG.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
TRSG.L
SGLP.L
Сравнение TRSG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSG.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.88 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 5.06 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.23 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TRSG.L и SGLP.L
Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -38.83% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -17.89% | +12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -17.89% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -17.89% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -15.97% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -13.37% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 6.65% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSG.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) составляет 1.47%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 5.10% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 19.90% | -15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 23.02% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 16.11% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 15.72% | -6.30% |
Сравнение комиссий TRSG.L и SGLP.L
TRSG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSG.L и SGLP.L
Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRSG.L and SGLP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
TRSG.L is categorized as Government Bonds, while SGLP.L is Precious Metals. TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.06% for TRSG.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор