Сравнение TRSG.L с PR1T.L
TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSG.L returned 0.70%/yr vs 4.35%/yr for PR1T.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRSG.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSG.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSG.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.84%.
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSG.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | -7.58% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.84% | -3.21% | 7.04% | -0.41% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between TRSG.L and PR1T.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between TRSG.L and PR1T.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSG.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
TRSG.L
PR1T.L
Сравнение TRSG.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSG.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 2.59 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSG.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TRSG.L и PR1T.L
Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSG.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -16.09% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -5.15% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -9.86% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -16.09% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -6.40% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -7.80% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.89% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSG.L и PR1T.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) составляет 1.47%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что TRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSG.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.76% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 4.96% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.58% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.46% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 8.34% | +1.08% |
Сравнение комиссий TRSG.L и PR1T.L
TRSG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSG.L и PR1T.L
Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRSG.L and PR1T.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRSG.L.
TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for TRSG.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор