PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRMX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRMX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-0.09%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%5.07%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

TRRMX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.55%
1 год
13.02%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.18%

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TRRMX и FNSHX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

TRRMX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.74

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.43

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.37

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

9.65

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.32

Корреляция

Корреляция между TRRMX и FNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и FNSHX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и FNSHX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRMXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-15.87%

-37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-3.68%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-15.87%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-2.39%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.09%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.90%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRMXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.36%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

3.30%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

4.89%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

5.26%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

4.81%

+10.64%