PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPA с BBTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPA с BBTBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) are both funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder. Over the past year, TRPA returned 5.39% vs 4.82% for BBTBX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.13%/yr for BBTBX.

Доходность

Сравнение доходности TRPA и BBTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPA показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у BBTBX с доходностью 0.03%.

TRPA

1 день
0.05%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.47%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.82%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPA и BBTBX

2026 (YTD)2025
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		2.00%4.84%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		0.03%5.80%

Correlation

The correlation between TRPA and BBTBX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

Bridge Builder Core Bond Fund

Часто сравнивают с TRPA:
TRPA с IOYYTRPA с ACLOTRPA с HFSITRPA с HSRTTRPA с FAAATRPA с PCLOTRPA с VMAX
Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с BBCPXBBTBX с PIMIXBBTBX с SPMOBBTBX с QDIBXBBTBX с VTCLX

Доходность на риск

TRPA vs. BBTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPA
Ранг доходности на риск TRPA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPA c BBTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPABBTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.16

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.70

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.86

1.60

+7.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.99

4.60

+31.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPA vs. BBTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPA на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BBTBX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPA и BBTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPABBTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.16

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.38

+2.20

Просадки

Сравнение просадок TRPA и BBTBX

Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и BBTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPABBTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-18.54%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-2.97%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.50%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.91%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.02%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPA и BBTBX

Текущая волатильность для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) составляет 0.27%, в то время как у Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что TRPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPABBTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.34%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.93%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

4.13%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

5.97%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

4.93%

-2.56%

Сравнение комиссий TRPA и BBTBX

TRPA берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBTBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPA и BBTBX

Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности BBTBX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		4.07%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		5.19%4.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRPA and BBTBX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBTBX has higher volatility (1.34%) compared to TRPA (0.27%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs BBTBX's -18.54%.

TRPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPA и BBTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор