Сравнение TRPA с AAAD
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for AAAD.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и AAAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRPA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и AAAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 0.52% |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between TRPA and AAAD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. AAAD — Ранг доходности на риск
TRPA
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRPA c AAAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPA | AAAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPA и AAAD
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки AAAD в -1.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и AAAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -1.13% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.37% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и AAAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 3.65% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 3.65% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 3.65% | -1.37% |
Сравнение комиссий TRPA и AAAD
TRPA берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AAAD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и AAAD
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности AAAD в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.15% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and AAAD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for TRPA.
TRPA has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.03% for AAAD.
They also come from different issuers: Hartford and PGIM. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.19% for AAAD.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и AAAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор