Сравнение TROSX с FAOCX
TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TROSX returned 9.32%/yr vs 6.29%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TROSX charges 0.77%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности TROSX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции TROSX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.29% соответственно.
TROSX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.32%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам TROSX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 9.70% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between TROSX and FAOCX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between TROSX and FAOCX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROSX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
TROSX
FAOCX
Сравнение TROSX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROSX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.42 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | -0.72 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROSX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.34 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TROSX и FAOCX
Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROSX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -60.45% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -7.33% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -14.05% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -36.96% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -36.96% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.90% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -15.62% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.01% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROSX и FAOCX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TROSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROSX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.00% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 4.07% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 9.17% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.72% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.69% | +0.28% |
Сравнение комиссий TROSX и FAOCX
TROSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROSX и FAOCX
Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.87% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
TROSX and FAOCX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TROSX has higher volatility (4.87%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs FAOCX's -60.45%.
TROSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROSX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор