Сравнение TRMIX с RSVAX
TRMIX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I) and RSVAX (Victory RS Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRMIX returned 11.17%/yr vs 9.13%/yr for RSVAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRMIX charges 0.71%/yr vs 1.30%/yr for RSVAX.
Доходность
Сравнение доходности TRMIX и RSVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMIX показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у RSVAX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции TRMIX превзошли акции RSVAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.13% соответственно.
TRMIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.17%
RSVAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам TRMIX и RSVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMIX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I | 15.87% | 6.31% | 16.40% | 19.14% | -4.00% | 24.66% | 6.99% | 19.72% | -10.54% | 11.73% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 6.34% | 4.58% | 12.58% | 7.63% | -2.98% | 27.30% | -2.60% | 31.36% | -10.84% | 17.37% |
Correlation
The correlation between TRMIX and RSVAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between TRMIX and RSVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMIX vs. RSVAX — Ранг доходности на риск
TRMIX
RSVAX
Сравнение TRMIX c RSVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMIX | RSVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.62 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 5.53 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMIX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.06 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TRMIX и RSVAX
Максимальная просадка TRMIX за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMIX и RSVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMIX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -59.23% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.81% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -17.98% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -23.58% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -43.49% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -13.81% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.28% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMIX и RSVAX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Victory RS Value Fund (RSVAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TRMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMIX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.04% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 8.41% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 11.90% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.10% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 19.20% | +0.49% |
Сравнение комиссий TRMIX и RSVAX
TRMIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии RSVAX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMIX и RSVAX
Дивидендная доходность TRMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности RSVAX в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSVAX Victory RS Value Fund | 8.30% | 8.83% | 9.89% | 6.48% | 6.33% | 14.14% | 1.93% | 7.38% | 15.47% | 25.04% | 12.47% | 9.35% |
TRMIX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I | 4.87% | 5.64% | 14.38% | 7.86% | 14.24% | 9.34% | 1.15% | 4.40% | 12.30% | 6.71% | 6.92% | 11.43% |
Часто задаваемые вопросы
TRMIX and RSVAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMIX has higher volatility (3.50%) compared to RSVAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, TRMIX dropped -39.39% vs RSVAX's -59.23%.
TRMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMIX и RSVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор