PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с CU71.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с CU71.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L).

TREX.L и CU71.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. CU71.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и CU71.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и CU71.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.16%7.47%2.04%3.77%-9.39%-2.00%6.49%6.59%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как CU71.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU71.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CU71.L с доходностью -0.16%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

CU71.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.84%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDST.LTREX.L с BBRT.L
Часто сравнивают с CU71.L:
CU71.L с TPSA.ASCU71.L с BSVCU71.L с TIPCU71.L с CNDX.ASCU71.L с SHYCU71.L с SGLN.LCU71.L с SMH

Сравнение комиссий TREX.L и CU71.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CU71.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. CU71.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CU71.L
Ранг доходности на риск CU71.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU71.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU71.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU71.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU71.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU71.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c CU71.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LCU71.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.76

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.66

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.42

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. CU71.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU71.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и CU71.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LCU71.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между TREX.L и CU71.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и CU71.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как CU71.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и CU71.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки CU71.L в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и CU71.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LCU71.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-20.50%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-6.49%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-15.69%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-12.15%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-10.07%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.67%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и CU71.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) имеют волатильность 1.67% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LCU71.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.72%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.23%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

5.07%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

6.41%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.07%

+0.89%