PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с EPRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с EPRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while EPRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 0.95%/yr for EPRA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for EPRA.L.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и EPRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRET.L торгуется в USD, в то время как EPRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у EPRA.L с доходностью 6.53%.

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.23%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.83%
1 год
10.68%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

EPRA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.28%
1 год
11.70%
3 года*
8.85%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и EPRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		6.54%10.90%-0.38%9.91%-25.00%26.68%-9.29%15.30%

Correlation

The correlation between TRET.L and EPRA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between TRET.L and EPRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRET.L и EPRA.L

Секторы
TRET.L
EPRA.L

Недвижимость

99.9%
99.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

TRET.L
99.9%
EPRA.L
99.6%

Потребительский циклический сектор

TRET.L
0.1%
EPRA.L
0.0%

Финансовые услуги

TRET.L
0.0%
EPRA.L
0.1%

Сырьевые материалы

TRET.L

-

EPRA.L
0.0%

Коммуникационные услуги

TRET.L

-

EPRA.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

TRET.L

-

EPRA.L
0.0%

Энергетика

TRET.L

-

EPRA.L
0.0%

Здравоохранение

TRET.L

-

EPRA.L
0.0%

Промышленность

TRET.L

-

EPRA.L
0.0%

Технологии

TRET.L

-

EPRA.L
0.4%

Коммунальные услуги

TRET.L

-

EPRA.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.L
Часто сравнивают с EPRA.L:
EPRA.L с TRET.DEEPRA.L с TRET.ASEPRA.L с TREG.LEPRA.L с SPY2.DEEPRA.L с IQSA.DEEPRA.L с LCWD.LEPRA.L с VNQ

Доходность на риск

TRET.L vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EPRA.L
Ранг доходности на риск EPRA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRA.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRA.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.LEPRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.49

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

4.12

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.L vs. EPRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPRA.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и EPRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.LEPRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и EPRA.L

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке EPRA.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и EPRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LEPRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-42.78%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.50%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-18.35%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-33.59%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.93%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-11.50%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.84%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и EPRA.L

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LEPRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.71%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.00%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

11.70%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.95%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.36%

+1.82%

Сравнение комиссий TRET.L и EPRA.L

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и EPRA.L

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TRET.L and EPRA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.10% for EPRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и EPRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор