PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.DE с SPY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.DE с SPY2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 2.27%/yr for SPY2.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for SPY2.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRET.DE и SPY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SPY2.DE с доходностью 8.38%.

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

SPY2.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.43%
1 год
10.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.DE и SPY2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%-2.53%
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		8.38%-2.42%5.09%7.66%-20.98%41.62%-18.78%-1.52%

Correlation

The correlation between TRET.DE and SPY2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

0.96

The correlation between TRET.DE and SPY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L
Часто сравнивают с SPY2.DE:
SPY2.DE с EPRA.LSPY2.DE с SPYJ.DESPY2.DE с TQQQSPY2.DE с SPPW.DESPY2.DE с IWDA.LSPY2.DE с SPYSPY2.DE с SPYV

Доходность на риск

TRET.DE vs. SPY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.DE c SPY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.DESPY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.89

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.26

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.48

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

4.38

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.DE vs. SPY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY2.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.DE и SPY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.DESPY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TRET.DE и SPY2.DE

Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке SPY2.DE в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и SPY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.DESPY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-42.59%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.86%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-20.14%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-30.72%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.69%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-15.50%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.33%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.DE и SPY2.DE

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.DESPY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.82%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.57%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.46%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.06%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

19.91%

-2.08%

Сравнение комиссий TRET.DE и SPY2.DE

TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPY2.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.DE и SPY2.DE

Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRET.DE and SPY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SPY2.DE.

TRET.DE tracks GPR Global 100, while SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.40% for SPY2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и SPY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор