Сравнение TRET.DE с GBRE.L
TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while GBRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 1.94%/yr for GBRE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GBRE.L.
Доходность
Сравнение доходности TRET.DE и GBRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRET.DE торгуется в EUR, в то время как GBRE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBRE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у GBRE.L с доходностью 7.14%.
TRET.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
GBRE.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам TRET.DE и GBRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 5.31% | 1.87% | 6.86% | 9.89% | -21.28% | 40.76% | -15.21% | 22.15% | -7.54% |
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 7.16% | -3.95% | 5.83% | 7.48% | -20.61% | 40.66% | -18.51% | 24.22% | -6.96% |
Correlation
The correlation between TRET.DE and GBRE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between TRET.DE and GBRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.DE vs. GBRE.L — Ранг доходности на риск
TRET.DE
GBRE.L
Сравнение TRET.DE c GBRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.DE | GBRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.29 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.DE | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.DE и GBRE.L
Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке GBRE.L в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и GBRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.DE | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -41.12% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.85% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -19.17% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.36% | -30.67% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -9.44% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -11.34% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.50% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.DE и GBRE.L
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) составляет 3.05%, в то время как у SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.DE | GBRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.24% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.41% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.50% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.06% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.67% | +1.16% |
Сравнение комиссий TRET.DE и GBRE.L
TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GBRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.DE и GBRE.L
Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GBRE.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBRE.L SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 0.75% | 1.45% | 2.73% | 2.66% | 2.84% | 1.79% | 2.76% | 3.25% | 4.30% | 3.99% | 2.40% | 2.09% |
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.48% | 3.66% | 3.44% | 3.66% | 4.69% | 1.78% | 4.45% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.DE and GBRE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GBRE.L.
TRET.DE tracks GPR Global 100, while GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.40% for GBRE.L.
Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и GBRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор