PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.AS с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.AS с TRET.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.AS (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds from VanEck - TRET.AS tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while TRET.DE tracks the GPR Global 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.AS returned 3.24%/yr vs 3.26%/yr for TRET.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRET.AS и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRET.AS показывает доходность 5.17%, а TRET.DE немного выше – 5.31%.

TRET.AS

1 день
0.05%
1 месяц
-2.38%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.91%
1 год
8.39%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.57%

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.75%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.78%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.AS и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.17%1.05%8.21%9.09%-21.18%40.50%-14.55%21.60%-6.21%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%

Correlation

The correlation between TRET.AS and TRET.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.95

The correlation between TRET.AS and TRET.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с TRET.AS:
TRET.AS с VNQTRET.AS с GLRE.LTRET.AS с REETTRET.AS с EPRA.LTRET.AS с PFFRTRET.AS с XEON.DETRET.AS с MWRD.L
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L

Доходность на риск

TRET.AS vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.AS
Ранг доходности на риск TRET.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.AS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.AS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.AS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.AS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.AS c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.ASTRET.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.75

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.13

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.05

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

3.38

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.AS vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.AS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.AS и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.ASTRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.22

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TRET.AS и TRET.DE

Максимальная просадка TRET.AS за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.AS и TRET.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.ASTRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-41.75%

-57.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.35%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-18.60%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-30.36%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-4.46%

-93.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.63%

-12.19%

-84.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.59%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.AS и TRET.DE

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TRET.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.ASTRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.05%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.21%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

11.66%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.15%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.83%

-1.58%

Сравнение комиссий TRET.AS и TRET.DE

И TRET.AS, и TRET.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.AS и TRET.DE

Дивидендная доходность TRET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью TRET.DE в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.66%3.41%3.67%4.68%1.78%4.43%3.33%4.31%3.16%3.13%2.55%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRET.AS and TRET.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.AS and TRET.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

TRET.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while TRET.DE tracks GPR Global 100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.AS и TRET.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор