Сравнение TRET.AS с SXR8.DE
TRET.AS (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TRET.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRET.AS returned 3.57%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRET.AS charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRET.AS и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRET.AS показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции TRET.AS уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 3.57% против 14.95% соответственно.
TRET.AS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.57%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам TRET.AS и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 5.17% | 1.05% | 8.21% | 9.09% | -21.18% | 40.50% | -14.55% | 21.60% | 0.17% | -3.69% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between TRET.AS and SXR8.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between TRET.AS and SXR8.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.AS vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
TRET.AS
SXR8.DE
Сравнение TRET.AS c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.AS | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.58 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 12.71 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.AS | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.21 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.96 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.92 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.79 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.AS и SXR8.DE
Максимальная просадка TRET.AS за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.AS и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.AS | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.19% | -33.78% | -65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -7.13% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -23.32% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -23.32% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -33.78% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -0.45% | -97.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.63% | -5.17% | -91.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.01% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.AS и SXR8.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что TRET.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.AS | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.65% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.57% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 11.56% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.16% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.09% | +0.16% |
Сравнение комиссий TRET.AS и SXR8.DE
TRET.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.AS и SXR8.DE
Дивидендная доходность TRET.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.66% | 3.41% | 3.67% | 4.68% | 1.78% | 4.43% | 3.33% | 4.31% | 3.16% | 3.13% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.AS and SXR8.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.AS.
TRET.AS is categorized as REIT, while SXR8.DE is S&P 500. TRET.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.AS and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRET.AS и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор