Сравнение TREI.L с EQQU.L
TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TREI.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREI.L returned 3.34%/yr vs 14.59%/yr for EQQU.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TREI.L charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности TREI.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREI.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 12.47%.
TREI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам TREI.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 4.31% | 5.17% | 4.98% | 0.53% | -0.02% | 1.12% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.47% | 19.75% | 26.54% | 56.26% | -33.45% | 27.95% | 40.98% |
Correlation
The correlation between TREI.L and EQQU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREI.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
TREI.L
EQQU.L
Сравнение TREI.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREI.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.71 | 1.25 | +3.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.21 | 2.19 | +11.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 159.95 | 7.23 | +152.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREI.L и EQQU.L
Максимальная просадка TREI.L за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREI.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREI.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -35.17% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -11.00% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -22.30% | +22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.67% | -35.17% | +34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.64% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -6.03% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.34% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREI.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) составляет 0.11%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TREI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREI.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 6.22% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 13.96% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 17.51% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 21.03% | -20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 20.02% | -19.46% |
Сравнение комиссий TREI.L и EQQU.L
TREI.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREI.L и EQQU.L
Дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности EQQU.L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.82% | 0.74% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TREI.L and EQQU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
TREI.L is categorized as Government Bonds, while EQQU.L is Nasdaq-100. TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for TREI.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для TREI.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор