PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREI.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TREI.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREI.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 12.47%.


TREI.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.85%
1 год
3.91%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.34%
10 лет*

EQQU.L

1 день
-2.31%
1 месяц
-5.11%
6 месяцев
11.89%
С начала года
12.47%
1 год
24.19%
3 года*
22.63%
5 лет*
14.59%
10 лет*
20.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREI.L и EQQU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
1.85%4.31%5.17%4.98%0.53%-0.02%1.12%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
12.47%19.75%26.54%56.26%-33.45%27.95%40.98%

Correlation

The correlation between TREI.L and EQQU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

TREI.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREI.L
Ранг доходности на риск TREI.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREI.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREI.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TREI.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+8.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.71

1.25

+3.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.21

2.19

+11.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

159.95

7.23

+152.72

TREI.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREI.L на текущий момент составляет 6.57, что выше коэффициента Шарпа EQQU.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREI.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TREI.L и EQQU.L

Максимальная просадка TREI.L за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREI.L и EQQU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TREI.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-35.17%

+34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-11.00%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-22.30%

+22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.67%

-35.17%

+34.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.64%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-6.03%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.34%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TREI.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) составляет 0.11%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TREI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TREI.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

6.22%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

13.96%

-13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

17.51%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.55%

21.03%

-20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

20.02%

-19.46%

Сравнение комиссий TREI.L и EQQU.L

TREI.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREI.L и EQQU.L

Дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности EQQU.L в 0.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.24%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.39%0.55%0.65%0.64%0.82%0.74%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.92%4.23%4.98%4.59%1.51%0.10%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TREI.L and EQQU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

TREI.L is categorized as Government Bonds, while EQQU.L is Nasdaq-100. TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for TREI.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREI.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор