Сравнение TRE7.L с UB74.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L).

TRE7.L и UB74.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. UB74.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и UB74.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и UB74.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist	-0.21%	7.31%	2.08%	4.25%	-9.37%	-2.35%	6.98%	5.81%
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	0.14%	5.33%	4.00%	3.54%	-3.88%	-0.34%	2.59%	4.18%

Разные валюты инструментов

TRE7.L торгуется в USD, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у UB74.L с доходностью 0.14%.

TRE7.L

1 день: 0.03%

1 месяц: -0.88%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: 0.92%

1 год: 3.20%

3 года*: 3.46%

5 лет*: 0.58%

10 лет*: —

UB74.L

1 день: 0.01%

1 месяц: -0.41%

С начала года: 0.14%

6 месяцев: 1.16%

1 год: 3.44%

3 года*: 3.81%

5 лет*: 1.72%

10 лет*: 1.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Название символа

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с TRE7.L:

TRE7.L с PRAB.DE TRE7.L с FLO5.L TRE7.L с U03A.L TRE7.L с IBTA.L TRE7.L с XUTD.L TRE7.L с STYC.L TRE7.L с SSHY.L

Сравнение комиссий TRE7.L и UB74.L

TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UB74.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB74.L

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

TRE7.L

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRE7.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRE7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UB74.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRE7.L	UB74.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	0.82	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.25	+0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.15	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	3.05	-1.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.62	9.11	-4.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRE7.L vs. UB74.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа UB74.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и UB74.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRE7.L	UB74.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	0.82	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.34	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.32	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.28	+0.15

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и UB74.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и UB74.L

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности UB74.L в 3.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist	4.13%	4.09%	4.23%	3.61%	1.72%	0.87%	1.29%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	3.65%	4.94%	3.67%	2.23%	0.41%	0.36%	1.68%	2.28%	1.10%	0.65%	0.62%	0.41%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и UB74.L

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки UB74.L в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и UB74.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRE7.L	UB74.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.12%	-18.81%	+4.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.31%	-6.62%	+4.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.54%	-16.33%	+2.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-18.81%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.37%	-6.68%	+5.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.50%	-8.27%	+3.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.69%	3.68%	-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и UB74.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRE7.L	UB74.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.13%	1.57%	-0.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.88%	2.97%	-1.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.34%	4.15%	-0.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.72%	5.01%	-0.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.28%	5.10%	-0.82%

Сравнение TRE7.L с UB74.L

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и UB74.L

Сравнение доходности по годам TRE7.L и UB74.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

TRE7.L

UB74.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRE7.L и UB74.L

Доходность на риск

TRE7.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск

TRE7.L

UB74.L

Сравнение TRE7.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRE7.L vs. UB74.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и UB74.L

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и UB74.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и UB74.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)