Сравнение TRE7.L с TRES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L).
TRE7.L и TRES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. TRES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и TRES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRE7.L и TRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.21% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.01% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.12% | 6.57% | 0.75% | 3.82% | -12.15% | -2.44% | 8.00% | 5.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TRES.L с доходностью -0.12%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
TRES.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRE7.L и TRES.L
И TRE7.L, и TRES.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRE7.L vs. TRES.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
TRES.L
Сравнение TRE7.L c TRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | TRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.70 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.03 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.80 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 2.11 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.70 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TRE7.L и TRES.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и TRES.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности TRES.L в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и TRES.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки TRES.L в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и TRES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRE7.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -18.77% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -3.09% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -16.40% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -6.60% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -8.65% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.18% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и TRES.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.31% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.95% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 4.60% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.72% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.70% | -1.42% |